hab ein problem mit beyes und bernoulli:
diese beiden varianten dienen ja der entscheidung, welche handlungsalternative gewählt wird... führen die immer zum gleichen ergebnis? wenn nein, woher weiß ich dann, ob ich beyes oder bernoulli nehme?
grundsätzliches: bei beyes wählt man die variante mit größerem erwartungswert???
bei bernoulli die variante mit dem größeren erwarteten nutzen???

bin für infos dankbar...

aber egal.
Im Falle von Risikoneutralität (lineare Nutzenfunktion, Arrow-Pratt-Maß =0), reicht zur Entscheidung zwischen verschiedenen Alternativen (Lotterien) deren Erwartungswert (das Bayes-Kriterium) anstatt des Erwartungsnutzens (=Bernoulli-Prinzip).
Der risikoneutrale Entscheider ist indifferent (ihm isses total wurscht) zwischen einer sicheren Auszahlung in Höhe des Erwartungswerts der Lotterie (=CE) und der Lotterie selbst (=E(L)).
Da ihm im Gegensatz zum risikoaversen oder risikofreudigen Entscheider weder das eine noch das andere einen Mehrwert bietet, ist er weder bereit sich von der Lotterie freizukaufen (positive RP bei Risikoaversion) noch sich in die Lotterie einzukaufen (negative RP bei Risikofreude).

Also ist die Risikoprämie gleich Null, da das Sicherheitsäquivalent dem Erwartungswert der Lotterie entspricht:

RP = E(L) - CE [RP...Risikoprämie, E(L)...Erwartungswert der Lotterie, CE...Sicherheitsäquivalent]
E(L)= CE
--> RP = E(L) - E(L) = 0