Skript zur Vorlesung, Themen u.a.: Mathematisches Modell für den Wahrscheinlichkeitsbegriff, Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit, Zufallsvariablen, Stochastische Standardmodelle, Funktionen von Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz, Das Gesetz der großen Zahlen, Stochastische Prozesse, Folgen von Zufallsvariablen, Verteilungen, Dichten und Momente von Zufallsfolgen, Konvergenz von Zufallsfolgen, Zufallsprozesse, Klassifikation von Zufallsprozessen, Leistungsdichtespektrum, Lineare zeitinvariante Systeme mit stochastischer Anregung

alles lesen

flow17