hat jemand die lösung auch so raus? Letzte klausur... erste aufgabe mit der standardabweichung.

also erwartungswert. E(X)= 10/3
Varianz o^2=4,2222222 daraus folgt die
Standardabweichung o=2,05
Erwartungsnutzen=24,50
Sicherheitsäquivalent S=3,92
Risikoprämie π=-0,5866666666666

somit folgt aufgrund des Erwartungswertes kleiner als Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie(negativ)... risikofreudig!

jupp, der optimismus-pessimismus index ist das lamda, und weil man das selbst bestimmen muss, suchst du dir halt nen wert von 0 - 1 raus, ich hab mich an den übungen orientiert und 0.6 genommen.

SS 07 erste aufgabe,

bei mir kommt folgendes raus:

ET1 - a1 (ist doch maxi max, 500 ist am größten )
ET2 - a2 (hab als index 0,3 ; 1-0,3 genommen)
ET3 - a2 (z1+z2+z3)/3 = 325 (a1 war 250 und a2 = 316,67)

echt? hm im script stand genau das gegenteil, die ganze sache mal 1/3. bin grade nicht zu hause, kann leider dir nicht zeigen.

letzte klausur erste aufgabe.
EW=3,3 (erwartungswert)
b^2= 1^2*0,33+3^2*0,33+6^2*0,33=0,33+2,97+1,88=15,18
b= 3,8
EU= 0,33(2*1-3*3,8)+0,33(2*9-3*3,8)+0,33(2*36-3*3,8)=16,764

sicherheitsä und rp kommen gleich. stimmt so bis jetzt?

http://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung_unter_Ungewissheit

hab in den skript geschaut. du hast recht! die haben durch 3 geteilt. aber dort steht auch von ungewichtet. habe in den übungsunterlagen nie gewichtet bzw. hab die lösungen mit mehreren freunden verglichen.

unabhängig davon.la place ist die einzige regel, die die ersten 5 axiome erfüllt. letztendlich ist das erlaubt, was er da macht...ist doch nur ne transformation.